Как читать футпринт-графики: краткое введение за 10 минут

Большинство обучающих материалов подают анализ потока ордеров как чёрную магию. Но это не так — это всего лишь две колонки цифр на каждую свечу плюс несколько визуальных условностей сверху. В этой статье мы разберём чтение футпринт-графика в Spectra от начала и до конца примерно за десять минут.

Что на самом деле содержит свеча футпринта

Каждая свеча на футпринт-графике — это сетка ценовых уровней. На каждом уровне два числа: сколько объёма прошло по биду и сколько прошло по аску. Spectra отображает их рядом, а сама ячейка закрашивается в зависимости от суммарного объёма.

Это и есть вся модель данных. Из неё следуют три вывода:

• Длинная свеча, закрывшаяся ростом, вовсе не бычья, если весь объём по пути вверх оседал на биде. Покупатели били по рынку, продавцы их наливали — движение поглощается.
• Короткая свеча с тяжёлым объёмом по аску на максимумах — это замаскированный неудавшийся пробой. Объём пришёл, а цена за ним не пошла.
• Дисбалансы на экстремумах — это места, где обычно начинаются развороты. По умолчанию Spectra подсвечивает ячейки, где соотношение бид/аск превышает 3:1.

Три вещи, которые показывает футпринт и не покажет свеча

1. Где цена задержалась, а не только куда она пошла. 30-минутная свеча — это один бар. Футпринт внутри этого бара может показать, что перед пробоем цена 25 минут топталась на одном уровне — теперь этот уровень стал поддержкой.

2. Тень была выкуплена или продана. Длинные нижние тени, напечатанные на доминировании бида, — это входящие покупатели. Та же тень при доминировании аска — это истощение продавцов.

3. Точка контроля (POC). Ценовой уровень с наибольшим объёмом в свече. Точки POC собираются в объёмные узлы, которые при следующем подходе работают как магниты.

Как настроить это в Spectra

Откройте любой график, нажмите 3 для режима футпринта (или правый клик по фону графика → Тип графика → Footprint). Настройки по умолчанию подходят для большинства фьючерсов и крипты. Для акций понизьте порог дисбаланса до 2:1, потому что тики на акциях более грубые.

// Chart type shortcuts:
//   1 = candlestick
//   2 = OHLC
//   3 = footprint
//   4 = heatmap
//   5 = TPO

Куда двигаться дальше

Поставьте рядом с футпринтом лестницу DOM справа (Workspaces → Add panel → DOM ladder, или Cmd+Shift+D) — и вот у вас десктопная связка для анализа потока ордеров, на которой работают серьёзные читатели ленты. Следующая статья в этой серии разбирает чтение DOM рядом с футпринтом — эти два представления отвечают на разные вопросы.