Realismus-Einstellungen

Der Backtester teilt seine Fill-Engine mit dem Live-Trading. Die Einstellungen unten justieren, wie realistisch Fills gegen historische Bars simuliert werden.

Slippage

Modus    →  fixed bps  |  ATR fraction  |  book replay
Default  →  ATR fraction (0.05 × ATR(14))

book replay verwendet den historischen L2-Snapshot an der Bar-Kante — die genaueste Option, aber nur für Symbole, bei denen Spectra L2-Historie hat (meiste Futures und große Krypto-Paare).

Provision

Pro Share / pro Kontrakt / Prozent
Default pro Broker-Verbindung (in Profil → Broker einstellbar)

Backtests übernehmen standardmäßig den Provisionsplan deines Live-Brokers, damit Paper-P&L mit dem matched, was du auf demselben Broker live sehen würdest.

Teil-Fills

Off                 →  jede Order füllt 100% zum modellierten Preis
Volume-weighted     →  fill % = min(qty, bar_volume × participation_cap)

Volume-weighted ist auf illiquiden Instrumenten ehrlicher. Setze participation_cap auf deine reale Obergrenze (5% ist üblich).

Gap-Handling

Strict gap  →  Stops führen zum nächsten verfügbaren Preis aus (Worst Case)
Best gap    →  Stops führen zum Gap-Level aus (optimistisch)
Realistic   →  Mittelwert zwischen Strict und Best

Strict ist die sicherste Einstellung für Risk-of-Ruin-Schätzungen. Realistic passt zu dem, wie Fills auf aktiv gehandelten Märkten landen.

Latenz

Submission   →  N ms bevor die nächste Bar öffnet
Cancellation →  N ms (Default: gleich wie Submission)

Wenn deine Strategie zum Bar-Close feuert, modelliert die Latenz die Zeit zwischen VM-Auswertung und Order-Ankunft beim Broker. 50 ms ist realistisch für einen co-located Worker; 250 ms für Retail.