Ajustes de realismo

El backtester comparte motor de fills con el trading live. Los ajustes de abajo afinan cuán realísticamente se simulan los fills contra barras históricas.

Slippage

Modo      →  fixed bps  |  ATR fraction  |  book replay
Default   →  ATR fraction (0.05 × ATR(14))

book replay usa el snapshot L2 histórico al borde de la barra — la opción más precisa pero solo disponible para símbolos donde Spectra tiene historial L2 (la mayoría de futuros y pares cripto principales).

Comisión

Por share / por contrato / porcentaje
Default por conexión de bróker (en Perfil → Brokers)

Los backtests heredan la grilla de comisión de tu bróker live por default, así el P&L paper coincide con lo que verías en el mismo bróker en vivo.

Fills parciales

Off                 →  cada orden fillea al 100% al precio modelado
Volume-weighted     →  fill % = min(qty, bar_volume × participation_cap)

Volume-weighted es más honesto en instrumentos ilíquidos. Pon participation_cap a tu techo real-mundo (5% es típico).

Manejo de gaps

Strict gap  →  los stops ejecutan al siguiente precio disponible (peor caso)
Best gap    →  los stops ejecutan al nivel del gap (optimista)
Realistic   →  punto medio entre strict y best

Strict es el ajuste más seguro para estimar riesgo de ruina. Realistic es como tienden a caer los fills en mercados activos.

Latencia

Submission   →  N ms antes de que abra la siguiente barra
Cancellation →  N ms (default: igual que submission)

Si tu estrategia dispara al cierre de barra, la latencia modela el tiempo entre que tu VM evalúa la barra y la orden llega al bróker. 50 ms es realista para un worker co-localizado; 250 ms para retail.