Réglages de réalisme

Le backtester partage son moteur de fills avec le trading live. Les réglages ci-dessous ajustent à quel point les fills sont simulés réalistement contre les barres historiques.

Slippage

Mode     →  fixed bps  |  ATR fraction  |  book replay
Défaut   →  ATR fraction (0.05 × ATR(14))

book replay utilise le snapshot L2 historique au bord de la barre — l'option la plus précise mais disponible uniquement pour les symboles où Spectra a un historique L2 (la plupart des futures et paires crypto majeures).

Commission

Par share / par contrat / pourcentage
Défaut par connexion broker (réglé dans Profil → Brokers)

Les backtests héritent par défaut de la grille de commission de votre broker live, donc le P&L paper colle à ce que vous verriez sur le même broker en live.

Fills partiels

Off                 →  chaque ordre exécute à 100% au prix modélisé
Volume-weighted     →  fill % = min(qty, bar_volume × participation_cap)

Volume-weighted est plus honnête sur les instruments illiquides. Réglez participation_cap à votre plafond réel-monde (5% est typique).

Gestion des gaps

Strict gap  →  les stops s'exécutent au prochain prix disponible (pire cas)
Best gap    →  les stops s'exécutent au niveau du gap (optimiste)
Realistic   →  point médian entre strict et best

Strict est le réglage le plus sûr pour estimer le risque de ruine. Realistic colle à comment les fills tombent en pratique sur les marchés actifs.

Latence

Submission   →  N ms avant l'ouverture de la barre suivante
Cancellation →  N ms (défaut : même que submission)

Si votre stratégie tire à la clôture, la latence modélise le temps entre l'évaluation de la barre par la VM et l'arrivée de l'ordre au broker. 50 ms est réaliste pour un worker co-localisé ; 250 ms pour le retail.