Настройки реалистичности

Бэктестер использует тот же движок исполнения, что и реальная торговля. Настройки ниже регулируют, насколько реалистично исполнения симулируются на исторических барах.

Проскальзывание

Mode      →  fixed bps  |  ATR fraction  |  book replay
Default   →  ATR fraction (0.05 × ATR(14))

book replay использует исторический L2-снимок на границе бара — самый точный вариант, но доступен только для символов, по которым у Spectra есть история L2 (большинство фьючерсов и основные криптопары).

Комиссия

Per share / per contract / percent
Default per broker connection (set in Profile → Brokers)

Бэктесты по умолчанию наследуют тарифную сетку комиссий вашего реального брокера, поэтому P&L в бумажном режиме совпадает с тем, что вы увидели бы у того же брокера в реальном.

Частичные исполнения

Off                 →  every order fills 100% at the modeled price
Volume-weighted     →  fill % = min(qty, bar_volume × participation_cap)

Взвешивание по объёму честнее на неликвидных инструментах. Установите participation_cap равным вашему реальному потолку (5% — типичное значение).

Обработка гэпов

Strict gap  →  stops execute at the next available price (worst case)
Best gap    →  stops execute at the gap level (optimistic)
Realistic   →  midpoint between strict and best

Strict — самая безопасная настройка для оценки риска разорения. Realistic соответствует тому, как исполнения обычно ложатся на активно торгуемых рынках.

Задержка

Submission  →  N ms before the next bar opens
Cancellation →  N ms (default: same as submission)

Если ваша стратегия срабатывает по закрытию бара, задержка моделирует время между оценкой бара вашей виртуальной машиной и достижением ордером брокера. 50 мс реалистичны для совмещённого (co-located) воркера; 250 мс для розницы.