Heatmap

Ликвидность L2 во времени. Крупные заявки видны ещё до исполнения.

Heatmap воспроизводит стакан заявок фиксированными временными срезами, окрашивая каждый ценовой уровень по размеру стоящих заявок. Там, где тепло держится во времени, рынок ожидает реальной торговли на поддержке / сопротивлении.

Слайдер-перетаскивание, сравнивающий обычную лесенку DOM с представлением heatmap во времени того же стакана заявок — Один и тот же стакан — обычная лесенка против heatmap во времени.

Воспроизведение

Гранулярность по умолчанию — 100 мс. Уменьшите её на инструментах с низкой волатильностью, чтобы увидеть структуру; увеличьте на высокочастотных рынках, чтобы управлять нагрузкой на CPU.

Replay  →  100 ms / 500 ms / 1 s / 5 s

Используйте ползунок времени внизу, чтобы шагать назад, не теряя состояние.

Живой heatmap · гранулярность воспроизведения 100 мс

Обнаружение крупных заявок

Стоящие заявки выше порога лота (по умолчанию 25 контрактов на фьючерсах, настраивается для каждого символа) рисуются более ярким альфа-каналом и запускают событие large_order_detected, которое вы можете подключить к оповещению в скрипте.

Разбиение ценовой сетки

Корзины по умолчанию следуют размеру тика символа. Для сверхмелких рынков (перпетуалы с тиком 0,01) включите Aggregate to N ticks, чтобы сетка оставалась читаемой.

Сочетание с footprint

Стандартная настройка для анализа потока заявок сочетает footprint на свече и heatmap на горизонтальной компаньонской панели. Перетащите высоту панели heatmap до 20–30 % графика и используйте общий перекрестье для синхронизации.